high liquidity set
 date        code       
2006-01-04  000001.XSHE    1
            000002.XSHE    1
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            000005.XSHE    0
            000006.XSHE    0
Name: amount60D, dtype: int32
  • 由于频率为daily, 未来一天的forward return将由当日收盘后的第二个交易日收盘价和第一个交易日收盘价计算，譬如2020-01-04日的forward return = $close_{2020-01-06}/ close_{2020-01-05} - 1$
  • long代表事件：向上穿过3倍标准差，short代表事件：向下穿过三倍标准差；
  • 通道的中轨、上下轨计算的窗口期均为250个交易日；
  • 事件区间为2006-01-01~2022-12-31

收益分析¶

  • 全市场（绝对收益）
  • high-liquidity市场（绝对收益）
  • 全市场（超额收益）
  • high liquidity(超额收益)

日均发生率统计¶